MACD(マックディー)とその分析ツール「Proアラート」について

◆投資分析について

投資分析にはファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の2種類があります。

ファンダメンタルズ分析は主に企業業績などをもとに企業の価値を分析する方法で、テクニカル分析はチャートに表れている様々指標、数値、パータンを分析する方法です。

MACDはチャートを見て売買を判断するテクニカル分析になります。

◆MACDと(マックディー)は?

MACDは「Moving Average Convergence & Divergence」の略1979年にGerald Appelによって開発された指標です。

日本語で表現しますと「移動平均線の収束&拡散」でさらに分かりやすく説明しますと「複数の移動平均線がくっついたり、離れたりすることを見て分析する」という意味です。

複数の移動平均線は離れたら(Divergence)いつかまた、くっつこうとする(Convergence)性質をもっており、こういった性質を利用し、開発されたのが「MACD」です。

◆移動平均線(MA)とは?

MACDは移動平均線を見て分析する指標ですので、まずは移動平均線について理解しておく必要があります。

移動平均線はテクニカル分析をする上で欠かせないものです。以下のチャートから移動平均線を見てみましょう。

上記のBTC/USDのチャートにはそれぞれ5日・25日・75日の移動平均線が表示されております。

移動平均線とは一定期間における終値の「平均値を線で繋げたもの」のことです。

例えば、BTCの5日移動平均線はBTCの5日間の終値の平均価格をつなげた線で10日移動平均線は10日間の終値の平均価格をつなげた線を意味します。

◆移動平均線の区分

  • 短期移動平均線
    ・5日・9日・13日
  • 中期移動平均線
    ・25日・38日・55日
  • 長期移動平均線
    ・75日・100日・200日 
    ※上記以外でも様々な長さで調整しテクニカル分析に使われる。

◆ゴールデンクロス・デッドクロス

ゴールデンクロスとデッドクロスは移動平均線が交差する地点を言います。詳しくは以下のチャートをご参考ください。

チャートの緑色の楕円を見てみますと、青色の5日移動平均線が25日移動平均線を上抜き上昇したことが分かります。こういう風に短期移動平均線が中期・長期移動平均線を上抜き、上昇した場合を「ゴールデンクロス」と言います。

ゴールデンクロスは最近の価格が過去の平均価格より、急激に上昇しているシグナルで、その銘柄が上昇トレンドに入っているという意味です。テクニカル分析で売買をする投資家たちはゴールデンクロスが発生すると「買い」を考えます。

一方で短期移動平均線が中期・長期移動平均線を下抜くことを「デッドクロス」と言います。デッドクロスは最近の価格が過去の平均価格より急激に下落しているというシグナルで、価格が下落のトレンドに入っているという意味です。今後も下落の可能性が高くなると予測でき、投資家たちは「売り」を考えます。

※注意点
デッドクロス・ゴールデンクロスはあくまで投資の判断を補助する指標として使うのが望ましいです。理由としてはすべての場合に当てはまるわけではなく、色んな変数が存在するからです。

◆移動平均線の短所

移動平均線は一定の期間の平均で動くため価格が急騰・急落する際に対応が遅れるという短所があります。こういった移動平均線の短所はMACD、オシレータなどの指標が誕生する背景になりました。

◆MACD(マックディー)で使われるのは「指数平滑移動平均」

MACDでは単純移動平均線の短所を補い、最近の価格に比重を置く「指数平滑移動平均」が使われます。最近の価格に比重を置くことで、対応が早くなります。

単純移動平均と指数平滑移動平均の違い



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